¿Qué coste (garantías, capital) implica una nueva operación con ‘mi’ cliente?
¿Es mejor Cleared? ¿Bilateral?
¿Qué coste (garantías, capital) tiene si hago una operación con el Banco ‘A’? ¿Si la hago con el Banco ‘B’? ¿Si la hago bilateral? ¿Si la compenso en cámara con el Banco ’C’?
¿Qué garantías debo poner hoy? ¿Y en el tiempo (dentro de 1 mes, 3 meses, 1 año)?
¿Cuánto me cuesta compensar al Cliente ‘X’? ¿Qué capital debo “alocar”?
¿Qué tarifa le debo aplicar?
¿Qué rentabilidad económica tiene el dar el servicio al Cliente ‘X’?
¿Me resulta rentable captar a este nuevo Cliente ‘X’?
¿Sería más rentable si reestructuramos la relación con el Banco ‘X’? ¿Con el cliente ‘Y’?
¿Cuál es el colateral más óptimo para asociar a este portfolio?
¿Son correctas las cifras de la Cámara? ¿Cuál es la diferencia con mis datos propios?
Filtros de pre-trading y post-trading (MIFID II y DFA).
Stress testing de las posiciones en cámara para cumplir las obligaciones impuestas por las regulaciones (EMIR, MIFID II, DFA 23.609).
Satori by Comunytek está diseñada para trabajar directamente con los datos de Cámaras como LCH-SwapClear, BME Clearing, CME Clearing o con los datos propios del banco.
Es una herramienta potente para los equipos de riesgos, negocio y ventas, permitiendo el cálculo de escenarios, simulaciones de nuevas posiciones, proyecciones de IM y NPV @Spot y @Future.
Permite cumplir gran parte de los requisitos de MiFID II para el área de post-trading.
Productos y Portfolios:
Derivados de OTC sobre tipos de interés en cámara SwapClear/BME Clearing/CME Clearing y/o bilaterales.
Direct Clearing y Client Clearing
Garantías:
Cleared
– Replica métodos propios de las cámaras.
– Validación usando Curvas propias del Banco.
Bilateral
– Método estándar IOSCO/Mercado.
Stress Test:
Escenarios históricos de hipotéticos.
Cumplimiento de MiFID II, CCR 302 y DFA 23.609.
Capital:
Cáculo de ATPs. Método CEM, SA-CCR.
Leverage Ratio.
Capitalización del Default Fund.
Coste de Capital y proyección de costes en el tiempo.
What-if:
Portfolios Virtuales.
Análisis de costes: Bilateral vs Cleared.
@Spot, @Future.
Estructuras complejas, efecto hedging.
Default Management Process:
Permite cumplir las obligaciones del Miembro Compensador en el DMP (Fire Drills).
Satori by Comunytek cuenta con una interfaz user-friendly que incluye potentes herramientas de proyección de datos, exportación a Excel de los datos presentados en pantalla, lo que facilita la toma de decisiones y posibilita el cumplimiento normativo .
Satori by Comunytek se basa en una superposición de motores de cálculo: modelado de productos y portfolios, valoración de productos, réplica de garantías de cámara y cálculo de capital regulatorio.
Los desarrollos a corto plazo de Satori by Comunytek contemplan la cámara Eurex para derivados OTC y ETD´s, BME Clearing segmento derivados listados; y la incorporación del modelo SIMM para el cálculo de Initial Margin en operativa bilateral. En el largo plazo se contemplan otras cámaras demandadas por nuestros clientes.